正态分布曲线的图形大致如( )图所示。

优质流动性资产储备即使在严重的压力情景下无论通过出售还是抵押融资的方式优质流动资产仍应保持良好的产生流动性的能力

开展操作风险的自我评估的作用包括

优质流动性资产具有的特征不包括

关于风险评估的总体要求下列说法错误的是

根据商业银行资本管理办法试行下列说法正确的是

下列项目不属于优质流动性资产储备的是

通过现金流分析估计商业银行的流动性需求商业银行未来时段内的流动性头寸等于加总1新贷款净增值的预测值2存款净流量的预测值3其他资产净流量预测值4其他负债净流量预测值5期初的剩余或赤字

某公司当年销售收入为2亿元销售成本为1.5亿元期初应收账款为7500万元期末应收账款为9500万元则下列财务比率计算正确的有

交易账户的适用范围仅包括商业银行的所有表内头寸

关于如下图所示的收益率曲线说法正确的有

商业银行声誉风险管理政策中不必进行定期的内部审计和现场检查

由于员工越权放贷的行为而导致损失属于引发商业银行操作风险的人员因素中的

为规避流动性风险实际操作中商业银行比较合适的做法是长期在总资产中保存大规模的流动性资产

商业银行资本管理办法试行中权重法的相关要求体现了审慎监管原则也体现了公共政策导向降低了中小企业贷款零售贷款的成本推动了商业银行调整资产结构缓解了中小企业贷款难并为扩大国内消费提供了支持

在上表中a处可以填入

战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用简言之银行战略风险管理的作用可以概括为

下列关于风险偏好设置与实施过程的说法不正确的是

下列关于商业银行针对币种结构进行流动性管理的说法不正确的是

我国商业银行使用基本指标法计量操作风险监管资本时本质上是用历史3年平均正的总收入乘以一个系数该系数的值为

久期缺口的绝对值越大利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越小

商业银行信用风险计量经历主要发展阶段包括

在用标准法计量操作风险监管资本时私人银行业务和投资银行业务的操作风险资本要求系数B分别为

操作风险可以分为人员因素内部流程系统缺陷和外部事件四大类别

设计资本充足率压力测试框架需注意的问题不包括

某银行资产价值为1000亿元负债价值为800亿元资产的加权平均久期为5年负债的加权平均久期为3年如果市场利率由4%降为3.5%则银行资产价值亿元

担保业务计入外汇敞口头寸的条件不包括

下列关于战略风险管理的说法错误的是

人员因素是当前我国金融机构各类风险的主要来源之一

外汇期权的Delta是指该期权Gamma相对于汇率变化的比率反映了汇率的变动对期权Gamma的影响

指市场深度不足或市场动荡商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险

用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力也用于判断企业的偿债资格和能力

下列关于流动性风险来源的说法不正确的是

以下对于战略风险管理的理解错误的是

下列关于商业银行改进和完善风险管理信息系统的说法不正确的有

某银行在升级数据系统时没有考虑到与现在系统的兼容性导致数据系统瘫痪部分重要客户和存贷款的资料丢失给银行造成了极大的损失这是因造成的操作风险

风险信息处理过程中所涉及数据／信息准确性的问题首先由风险管理人员负责解决不能解决的才被返回源头去处理

按照商业银行资本管理办法试行第一支柱下市场风险资本要求覆盖范围包括

巴塞尔新资本协议要求不同信用等级的客户的违约风险随信用等级的下降而呈现的趋势应为

下列属于战略风险识别中观管理层面内容的是

明显不列入交易账户的头寸一般包括

股票S的价格为28元／股某投资者花6.8元购得股票S的买方期权规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股S股票现知6个月后股票S的价格上涨为40元／股则此时该投资者手中期权的内在价值为元

基本指标法中总收入定义为净利息收入加上净非利息收入包括银行账户上出售各种证券实现的盈利

下列关于银行风险的监管文件中出自中国银监会的有

内部流程引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失设计不完善或者没有被严格执行而造成的损失主要包括

某银行去年年末的次级类贷款余额为30亿元关注类贷款余额为20亿元损失类贷款余额为20亿元可疑类贷款余额为50亿元去年年末该银行拨备余额为120亿元则该银行去年年末的不良贷款拨备覆盖率为

下列关于交易对手违约风险加权资产的说法中不正确的是

下列关于战略风险的说法不正确的是

商业银行可以根据经营状况变更操作风险监管资本的计量方法不需经过监管部门批准

损失分布法的计量思路是在数据清洗的基础上分别对和的概率分布函数进行估计采用蒙特卡罗模拟方法进行拟合进而得到银行操作风险资本额的方法

下列关于银行利率风险的说法正确的有

以下关于c处的说法正确的是

基于构建操作风险高级计量法模型是目前国际银行的主流选择

期权费由期权的市场价值和内在价值组成

下列关于商业银行风险管理组织的说法正确的有

既要有定期的年度评估又要根据内部风险管理需要和外部风险信息等情况开展触发式评估工作是描述操作风险评估的

一般市场风险的资本要求包含

下列关于各类期权的说法正确的有

操作风险严重度可以通过等级矩阵进行评级操作风险等级矩阵通过和两个维度来度量风险的严重度

有效的战略风险管理应当定期采取从下至上的方式全面评估商业银行的愿景短期目的以及长期目标制定切实可行的实施方案

一般而言在交易之后银行才需明确该笔交易应归于银行账户还是交易账户

下列关于流动性风险管理方法的说法正确的有

使用短边法计算银行的总敞口头寸为

下列关于商业银行资本管理办法试行关于流动性风险的评估要求说法正确的是

违约风险仅针对企业不针对个人

是对正常和压力情景下的资本充足率进行预测并将预测资本水平与目标资本充足率比较相应调整财务规划和业务规划使银行资本充足水平业务规划和财务规划达到动态平衡

在内部评级法下商业银行的风险暴露分类一般可以分为以下六类即主权类金融机构类公司类零售类股权类和其他类含购入应收款及资产证券化

下列关于内部评级法的说法不正确的是

与1999年和2006年的公司治理原则相比2010年巴塞尔银行监管委员会提出的公司治理原则的变化不包括

商业银行资本管理办法试行对高级计量法计量模型精细度划分标准提出明确要求要按8条业务线不包括其他业务线7种事件类型的二维矩阵进行归类

内部审计的主要内容不包括

下列关于市场风险资本要求的说法中不正确的是

下列商业银行操作风险管理和控制措施中属于风险缓释措施的是

下列描述商业银行风险偏好的指标中属于收益类指标的有

下列关于操作风险说法正确的有

某1年期零息债券的年收益率为18.2%假设债务人违约后回收率为20%若1年期的无风险年收益率为4%则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为

下列关于流动性风险与各类主要风险的关系的说法正确的有

下列选项中不属于商业银行市场风险限额管理的是

下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法不正确的是

实施内部评级法初级法的商业银行

国别风险的主要类型包括

马柯维茨的资产组合管理理论认为只要两种资产收益率的相关系数不等于1分散投资于两种资产就具有降低风险的作用

下列选项中不属于商业银行风险管理的三道防线的是

一家商业银行发生流动性风险可能会连带着其他商业银行也发生流动性风险

下列关于违约损失率LGD的说法不正确的是

下列关于国别风险识别的说法不正确的是

CreditMonitor模型认为企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权

监测国别风险应全部利用内部资源而不借用外部资源开展工作

下列关于CreditMetrics模型的说法不正确的是

对于同时符合以下三个条件的零售风险暴露①企业符合国家相关部门规定的微型和小型企业认定标准②商业银行对单家企业或企业集团的风险暴露不超过万元③商业银行对单家企业或企业集团的风险暴露占本行信用风险暴露总额的比例不高于的微型和小型企业可纳入其他零售风险暴露

下列选项中属于商业银行战略风险来源的有

VaR意味着可能发生的最大损失

声誉危机管理需要技能经验以及全面细致的危机管理规划以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南

外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法

根据债务人类型及其风险特征公司风险暴露细分为

以下关于商业银行声誉风险管理的方法中正确的有

下列关于金融期货的说法正确的有

假设人民币外汇看涨期权的即期汇率Delta为0.4这表示当即期汇率变动一个小量时该期权价格变动约为这个小量的

是银行从事经营活动必须注入的资金可以用来吸收银行的经营亏损缓冲意外损失保护银行的正常经营为银行的注册组织营业以及存款进入前的经营提供启动资金等

下列关于采用标准法计量市场风险资本要求时头寸拆分的说法正确的有

在战略风险评估中应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件这些假设可以有