可行域满足一个共同的特点：右边界必然向外凸或呈线性，即不会出现凹陷。( )

分级份额参考净值的估算均采用简化的未考虑分级包含的期权价值

基金投资收益在扣除由基金承担的费用后的盈余全部归基金投资者所有

通过注册国际投资分析师CIIA考试的人员如果拥有在财务分析资产管理或投资等领域以上相关的工作经历即可获得由国际注册投资分析师协会授予的CIIA称号

公司型基金设有董事会代表投资者的利益行使职权

基金的市场营销主要涉及

债券基金与单一债券的区别主要表现为

基金管理人按规定收取一定的管理费并参与基金收益的分配

对单个基金业绩的分析和研究主要采用分析方法

证券投资顾问向不特定客户提供证券估值等研究成果关注证券定价但不关注买卖时机等具体的操作性投资建议

套利是投资者针对暂时出现的不合理价格进行的交易行为希望价差在预期的时间内能够沿着自己设想的轨迹达到合理的状态

证券分析师自律性组织基本上都不以营利为目的属于自发组织的非营利性团体

中国证券业协会证券分析师专业委员会于2000年7月5日制定了

发布对具体股票作出明确估值和投资评级的证券研究报告时公司持有该股票达到相关上市公司已发行股份以上的应当在证券研究报告中向客户__本公司持有该股票的情况

根据的不同可以将债券分为政府债券企业债券金融债券等

股票反映的是一种债权关系投资者购买股票后就成为公司的股东

对价差合理的判断正确与否以及价差是否沿着设想的轨道运行就决定了套利存在潜在的风险

股债平衡型基金股票与债券的配置比例大约为

是指在处理与客户关系时投资分析师应该合理谨慎地决定他们的信托责任并在实际工作中对客户承担这些责任

基金对基金管理人基金托管人以及其他从事基金活动的中介机构进行监督管理对违法行为进行查处

基金行业对外开放主要体现在

基金销售机构是指以及经中国证券监督管理委员会认定的可以从事基金销售的机构

运用风险管理工具进行风险控制的方法有

下列机构可以申请从事基金销售业务的有

债券的凸性是指是一种凸线型关系

反映股票基金投资业绩的指标主要有

组合与分解技术的要点是使复制组合与被复制组合的特征完全一致复制组合与被复制组合可以完全实现对冲

证券投资顾问服务和证券研究报告显著区别主要体现为

与封闭式基金相比开放式基金更注重基金资产的流动性

资本资产定价模型表明β系数作为衡量系统风险的指标其与收益水平是反相关的

货币市场工具通常是指到期日不足的短期金融工具

证券业内通常将财务顾问业务纳入投资银行业务范畴

一价定律的实现条件是

契约型基金是依据之间所签署的基金合同设立

封闭式基金可能出现溢价交易现象也可能出现折价交易现象

证券投资基金与股票债券的差异主要表现在

跟踪偏离度等于考察期内跟踪误差的

在试点发展阶段证券投资基金管理暂行办法规定基金管理公司的主要发起人必须是证券公司或信托投资公司每个发起人的实收资本不少于亿元人民币

在套期保值中一般希望持有的股票组合具有正的超额收益

卖出套期保值是指现货商因担心价格下跌而在期货市场上卖出期货目的是锁定卖出价格免受价格下跌的风险

在我国封闭式基金的存续期限一般为10~15年在此期限内已发行的基金份额只能转让不能被赎回

以下关于契约型基金的表述正确的是

固定比例投资组合保险策略通过比较投资组合从而动态调整投资组合中风险资产与保本资产的比例

是指投资分析师应该在进行投资推荐原先的投资建议更改进行投资行为三种情况下对公平对待已有客户和潜在客户方面负有持续责任

下列选项中会在招募说明书中详细说明的有

金融工程用于证券及衍生产品的交易主要是开发具有套利性质的交易工具和交易策略

假设投资基金投资组合包括3种股票其股票价格分别为50元20元与10元股数分别为10000股20000股与30000股β系数分别为0.81.5与1假设上海股指期货单张合约的价值是100000元则期货合约份数为份

如果开放式基金的业绩表现好就会吸引到新的投资基金管理人的管理费收入也会随之增加

对于证券公司证券投资咨询机构及其人员提供证券投资顾问服务说法正确的是

负责建立并保管基金份额持有人名册业务的是

金融工程开发的套利策略可能涉及不同的

证券公司证券投资咨询机构应当向客户提供风险揭示书并由客户签收确认

套利对期货市场的作用

金融工程是金融业不断进行金融创新提高自身效率的自然结果

从事基金评价业务的评价机构对基金基金管理人单一指标排名的排名期间少于3个月

为能够保证本金安全保本基金通常会将大部分资金投资于与基金一致的债券

2001年9月我国第一只开放式基金的诞生

为防范利益冲突发布证券研究报告暂行规定明确了

研究部门也会向机构客户直接销售证券研究报告获取销售收入

下列属于证券公司证券投资咨询机构发布证券研究报告的要求是

主要为企业融资及相关企业改制并购资产重组等活动提供方案设计交易估值提出专业意见等专业服务

在快速发展阶段具有代表性的基金创新产品包括

分级基金的高杠杆具有双刃剑作用上涨时会收益下跌时会亏损

VaR的计算方法有

证券分析师组织的主要功能有

依据证券公司业务范围审批暂行规定证券公司对其证券经纪业务客户提供投资咨询服务不就该项服务与客户单签协议单收费用且收取的证券经纪佣金不超过上限的无须取得证券投资咨询业务资格

受影响ETF二级市场价格常常会高于或低于基金份额净值

詹森指数特雷诺指数以及夏普指数均以资本资产定价模型为基础

按照国际伦理纲领职业行为准则投资分析师不应当对没有最终发布的信息或者不正确的信息进行传播但可以根据这些信息进行交易

在我国基金托管人只能由依法设立并取得基金托管资格的商业银行和信托公司担任

证券投资基金的发展有助于改善我国目前以为主的投资者结构

从美国中国香港地区证券市场的法律界定看是否收取特别报酬是投资顾问业务与证券经纪业务附带免费顾问服务情形的区别之一

安全垫是风险资产投资可承受的损失限额

证券投资基金与银行储蓄存款的差别主要表现在

证券公司证券投资咨询机构从事证券投资顾问业务应当保证证券投资顾问人员数量业务能力合规管理和风险控制与服务方式业务规模相适应

基金分红是基金对基金投资收益的派现其大小会受到的影响

证券投资顾问服务费用应当以收取

封闭式基金的交易价格主要受的影响

证券法第一百七十一条明确规定投资咨询机构及其从业人员从事证券服务业务不得代理委托人从事证券投资

从境外证券市场的情况看研究报告是券商服务专业机构客户的基本手段

在1993年之后的5年中巴塞尔银行监管委员会美国证券交易委员会以及国际互换与衍生工具协会ISDA都要求金融机构基于VaR来确定

VaR方法在使用过程中应当关注的问题有

的基础是期货市场与现货市场涨跌幅保持一致

在我国只有中国证监会认定的机构才能从事基金的代理销售

通常用日或周表示等于ETF二级市场成交量与ETF总份额之比

债券基金常常被视为组合投资中不可或缺的重要组成部分其原因包括

证券公司证券投资咨询机构向客户提供证券投资顾问服务应当按照公司制定的程序和要求了解客户的身份财产与收入状况证券投资经验投资需求与风险偏好评估客户的风险承受能力并以书面或者电子文件形式予以记载保存

ETF的折价率等于二级市场价格与基金份额净值的比值

沪深300现货组合是期现套利的主要选择

即保持中立地位公平对待所有评价对象不得歪曲诋毁评价对象防范可能发生的利益冲突

是研究其相对于指数的投资价值这也是很多对冲基金惯用的投资策略

的规定适用于所有提供证券投资咨询服务的场合

VaR方法是开发的

在服务流程上证券投资顾问服务一般是证券研究报告的重要基础

目前某一基金的持仓股票组合的β为1.2如基金经理预测大盘将会下跌他准备将组合的β降至0.8假设现货市值为1亿元沪深300期货指数为3000点则他可以在期货市场卖空的合约份数为

证券投资基金利益共享风险共担的原则是指

非系统性风险是指个别证券特有的风险包括企业的等

从事基金评价业务的评价机构对基金基金管理人评级的更新间隔超过3个月对其评奖的评奖期间超过12个月

公司型基金依据基金公司章程设立基金投资者是基金公司的股东享有股东权按所持有的股份承担有限责任分享投资收益

首先对指数成分股按照某种标准进行分类然后在每个分类中再度按照权重选取前几位的股票来构建模拟组合

证券研究报告的发布流程通常包括的主要环节有